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 10月usda月度供需報告發(fā)布后,短期再無推動豆粕期貨價格單邊運動的因素,歷史波動率與隱含波動率一同走低。當(dāng)前,豆粕1月平值期權(quán)合約隱含波動率為11.11%,5月平值期權(quán)合約隱含波動率為12.37%,均遠(yuǎn)低于14.33%的60日歷史波動率。豆粕期權(quán)隱含波動率屢創(chuàng)新低,隱含波動率與歷史波動率的差值由-1.67%逐步擴大至-3.22%,反映出當(dāng)前隱含波動率已經(jīng)處于相對低估水平。
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